ＫＯＢＡのトレード日記

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koba — 2009-11-11T23:58:00+09:00

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破産確率

koba — 2008-10-25T00:00:00+09:00

破産確率

破産確率（下表）は、数学者ナウザー・バルサルという人物が作成・考案したもので、損益率と勝率をもとに、この先自分が破産する確率を、縦軸が損益率、横軸が勝率のマトリクスで表したもの。相場で継続して利益を出す目安は破産確率1％以下とされる。

	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
0.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.0	72.2	5.8
0.4	100%	100%	100%	100%	99.9%	95.0%	58.7%	6.5%	0%
0.6	100%	100%	100%	99.9%	96.1%	64.1%	12.4%	0.1%	0%
0.8	100%	100%	100%	98.8%	78.4%	26.1%	1.3%	0%	0%
1.0	100%	100%	99.9%	92.6%	50.0%	7.4%	0.1%	0%	0%
1.2	100%	100%	99.1%	78.4%	26.0%	1.8%	0%	0%	0%
1.4	100%	100%	96.4%	59.5%	11.9%	0.4%	0%	0%	0%
1.6	100%	99.9%	90.4%	41.2%	5.1%	0.1%	0%	0%	0%
1.8	100%	99.7%	81.1%	26.8%	2.2%	0%	0%	0%	0%
2.0	100%	99.1%	69.6%	16.8%	0.9%	0%	0%	0%	0%
2.2	100%	97.7%	57.6%	10.3%	0.4%	0%	0%	0%	0%
2.4	100%	95.2%	46.4%	6.3%	0.2%	0%	0%	0%	0%
2.6	100%	91.5%	36.6%	3.9%	0.1%	0%	0%	0%	0%
2.8	100%	86.8%	28.5%	2.4%	0%	0%	0%	0%	0%
3.0	100%	81.2%	22.0%	1.5%	0%	0%	0%	0%	0%

破産確率表（縦軸：損益率、横軸：勝率）

損益率はペイオフレシオとも呼ばれる。勝率と損益率は、それぞれ、以下の式を使って計算する。

　　勝率＝（勝ちトレード回数÷総トレード回数）×100　（単位：％）
　　平均利益＝合計利益÷勝ちトレード回数　（単位：円／回）
　　平均損失＝合計損失÷負けトレード回数　（単位：円／回）
　　損益率＝平均利益÷平均損失

この破産確率表では勝率50％、損益率1.0での破産確率が50%となっているが、これは取引にかかる手数料などのコストを考慮していないためで、実際には、この組み合わせで破産する確率は100％となることに注意。

3月3日（月）

koba — 2008-03-03T09:17:14+09:00

3月3日（月）

前回から取引は全く無し。４月の引越しに向けての準備がいろいろと忙しく・・・。簡単な相場チェックはしてますが、取引できるようなレベルじゃないので、相場も落ち着かない状況だし、まぁ、無理する必要は全然ないなということで、完全お休みモード。う～ん、GWくらいまでバタバタしそうな予感ですね。

2月14日（木）

koba — 2008-02-15T00:15:07+09:00

2月14日（木）

本日、ノートレ。米国株高、GDPのサプライズを受けて、日経は+558円で強烈な大陽線。こっちはGU絶えたけど、新興は何だか鈍い感じ。

2月13日（水）

koba — 2008-02-14T00:03:00+09:00

2月13日（水）

どうも曲がり気味・・・（汗）。普通な感じで逆張り買いのところを、あえて売ってみたけど、NYがまたヤラカシテくれて、キッチリ踏まれるし。指数の読みはOKでも、個別が反応しなきゃ意味なし。しかも、不動産は↑ムード気味だったしなぁ。

【取引内容】

8890　レーサム

確定損益合計　-19.0k（手数料、信用金利含む）

2月12日（火）

koba — 2008-02-12T22:09:38+09:00

2月12日（火）

マザーズは600割って大引け。ダラダラした感じが続くうちはショート目線でと思ってますが。今日はあたりをつけていた銘柄を少々売買、感覚を掴む程度にデイトレ（+1.4k）。その内、1銘柄のショートポジをホールド。一応、含み益。日足＋テクニカルだと罠に嵌る感じがする。

2月8日（金）

koba — 2008-02-09T00:15:07+09:00

2月8日（金）

マザーズは安値更新。これで、また底値探しの悪寒。ショート候補でリストアップしてる銘柄は綺麗に下げてるし。結果から見れば、素直に？ショートしてればいいんだが、空気が一気に変わる相場なんで、その一歩が踏み出せず。

今日はデイトレ1銘柄のみ。瞬殺されましたが（汗）。プログラムっぽい、全く無感情な板の張り方。下手したら、自分が足場にしていた板もあやしかったカモ。っていうか、まったくリバらしいリバなく、↓、↓、↓だったもんな。やっぱり、流れに乗らんとダメだよな・・・。

【取引内容】

4819　デジタルガレージ

確定損益合計　-11.0k（手数料、信用金利含む）

2月7日（木）

koba — 2008-02-07T22:58:45+09:00

2月7日（木）

本日、様子見で、NTです。

2月6日（水）

koba — 2008-02-06T22:25:26+09:00

2月6日（水）

NYがやってくれた。今年最大の下げ幅ですと（汗）。人が強気でロングに傾けた途端コレだもんなぁ。あと1日待って欲しかった（笑）。

とりあえず、ポジションは全てクローズ。昨日売りポジを買い戻し、今日は買いポジを投げてと、往復ビンタを食らった状態。これで持っていた含み益がパーに。

デイトレは打診で売ったら、キッチリ踏まれてるし。まぁ、こんな日もありまする。

某新興銘柄は3796：いい生活でした。取り組みが良いので思惑を呼ぶかなぁと。ちなみに、1/23日の大底37.4kを運良く買えていたり。

さて、次は何を仕込みましょうか・・・。

【取引内容】

5603　虹枝
3796　いい生活

確定損益合計　+39.0k（手数料、信用金利含む）

2月5日（火）

koba — 2008-02-05T22:01:22+09:00

2月5日（火）

本日、デイトレは無し。相場はおおよそ想定内の動き。予定通りに行動して、売り玉全部外し、下で買い増し。これで、完全ロングポジションに。まぁ、今日はちょっと、うまく立ち回れずで、売り玉を高いところで外してしまったのが誤算。

日経は下値を切り上げ、新興は上値を切り下げと、資金の流れ的に今のポジションはちょっと不利な感じもする？ただ、今日は、昨日高値で買った人が投げて終わりという感じで、買い意欲は減退してないので少々強気を継続中。

【取引内容】

某新興銘柄　-20.2k（売り玉を全て整理）

某新興銘柄　ホールド中（建て玉のみ、含みプラス）

確定損益合計　-20.2k（手数料、信用金利含む）