破産確率
破産確率（下表）は、数学者ナウザー・バルサルという人物が作成・考案したもので、損益率と勝率をもとに、この先自分が破産する確率を、縦軸が損益率、横軸が勝率のマトリクスで表したもの。相場で継続して利益を出す目安は破産確率1％以下とされる。
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
60% |
70% |
80% |
90% | |
0.2 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
98.0 |
72.2 |
5.8 |
0.4 |
100% |
100% |
100% |
100% |
99.9% |
95.0% |
58.7% |
6.5% |
0% |
0.6 |
100% |
100% |
100% |
99.9% |
96.1% |
64.1% |
12.4% |
0.1% |
0% |
0.8 |
100% |
100% |
100% |
98.8% |
78.4% |
26.1% |
1.3% |
0% |
0% |
1.0 |
100% |
100% |
99.9% |
92.6% |
50.0% |
7.4% |
0.1% |
0% |
0% |
1.2 |
100% |
100% |
99.1% |
78.4% |
26.0% |
1.8% |
0% |
0% |
0% |
1.4 |
100% |
100% |
96.4% |
59.5% |
11.9% |
0.4% |
0% |
0% |
0% |
1.6 |
100% |
99.9% |
90.4% |
41.2% |
5.1% |
0.1% |
0% |
0% |
0% |
1.8 |
100% |
99.7% |
81.1% |
26.8% |
2.2% |
0% |
0% |
0% |
0% |
2.0 |
100% |
99.1% |
69.6% |
16.8% |
0.9% |
0% |
0% |
0% |
0% |
2.2 |
100% |
97.7% |
57.6% |
10.3% |
0.4% |
0% |
0% |
0% |
0% |
2.4 |
100% |
95.2% |
46.4% |
6.3% |
0.2% |
0% |
0% |
0% |
0% |
2.6 |
100% |
91.5% |
36.6% |
3.9% |
0.1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
2.8 |
100% |
86.8% |
28.5% |
2.4% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
3.0 |
100% |
81.2% |
22.0% |
1.5% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
破産確率表（縦軸：損益率、横軸：勝率）
損益率はペイオフレシオとも呼ばれる。勝率と損益率は、それぞれ、以下の式を使って計算する。
勝率＝（勝ちトレード回数÷総トレード回数）×100 （単位：％）
平均利益＝合計利益÷勝ちトレード回数 （単位：円／回）
平均損失＝合計損失÷負けトレード回数 （単位：円／回）
損益率＝平均利益÷平均損失
この破産確率表では勝率50％、損益率1.0での破産確率が50%となっているが、これは取引にかかる手数料などのコストを考慮していないためで、実際には、この組み合わせで破産する確率は100％となることに注意。
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